策略方法論
AlphaGo 港股啞鈴 策略方法論
港股啞鈴:紅利質量腿 + CTH 近高動量腿各 50%,點時成分宇宙,月度再平衡。
流程
| 1 | 宇宙:恒生指數點時成分(PIT),剔除倖存者偏差 |
| 2 | 紅利腿:TTM股息率 Top6 + 穩定派息 + 站上200日線 |
| 3 | 動量腿:63日/252日近高比率(CTH)Top10 |
| 4 | 兩腿各50%月度再平衡;港股整手約束按真實板數取整 |
| 5 | 純多頭:只買不賣空,調倉賣出不超過現有持倉,剩餘爲現金 |
| 6 | IBKR 港股真實費率與碎股規則入賬 |
參數
| 參數 | 值 |
|---|---|
| 哑铃 | 红利50 / 动量50 |
| 红利腿 | TTM股息率Top6 |
| 动量腿 | CTH Top10 |
| 再平衡 | 月度 |
風險與註記
· 港股流動性/匯率/印花稅成本高於美股
· 樣本外窗口較短(2026起)
詳細策略白皮書與月度報告見報告區。本平臺爲紙盤驗證,非註冊基金。