策略方法论
AlphaGo 港股哑铃 策略方法论
港股哑铃:红利质量腿 + CTH 近高动量腿各 50%,点时成分宇宙,月度再平衡。
流程
| 1 | 宇宙:恒生指数点时成分(PIT),剔除幸存者偏差 |
| 2 | 红利腿:TTM股息率 Top6 + 稳定派息 + 站上200日线 |
| 3 | 动量腿:63日/252日近高比率(CTH)Top10 |
| 4 | 两腿各50%月度再平衡;港股整手约束按真实板数取整 |
| 5 | 纯多头:只买不卖空,调仓卖出不超过现有持仓,剩余为现金 |
| 6 | IBKR 港股真实费率与碎股规则入账 |
参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 哑铃 | 红利50 / 动量50 |
| 红利腿 | TTM股息率Top6 |
| 动量腿 | CTH Top10 |
| 再平衡 | 月度 |
风险与注记
· 港股流动性/汇率/印花税成本高于美股
· 样本外窗口较短(2026起)
详细策略白皮书与月度报告见报告区。本平台为纸盘验证,非注册基金。