系統化量化 ·
我們在美國大盤股的截面動量中尋找信號 —— 由強化學習定價,以紀律執行,用期權守住尾部。每一個決策都可復現、可審計。
價格即信息。
信息即優勢。
優勢即阿爾法。
12-1 動量因子 —— 學術驗證最充分的價格異象之一。Point-in-Time 成分股宇宙,杜絕倖存者偏差。
三種子 Soft Actor-Critic 集成決定個股權重與現金倉位 —— 模型可主動降倉,而非永遠滿倉。
月度滾動 SPY 價外看跌期權,爲跳空崩盤買保險 —— 權利金透明計入淨值。
我們把一流的量化流程做到極致透明:每個數字可查、每筆成交可追、每次調倉可復現。
規則化信號與執行,情緒不參與決策 —— 漲不追、跌不慌,模型說了算。
逐筆成交、真實佣金、淨值承諾與零知識驗證方案 —— 數據可信性寫入制度。
只用經過同行評議驗證的因子;ML/DL 增強未通過樣本外檢驗即否決 —— 複雜性必須自證價值。
尾部對沖、25% 單票上限、顯式現金維度 —— 先想回撤,再想收益。
AlphaGo (回測) SPY · 2022-01-04 → 2026-10-02 · 歸一化
淨值地形 —— 山脊爲累計淨值,峽谷爲回撤(數據驅動,非裝飾)
從研究到實盤驗證,每一步都可審計。
構建 S&P500∪Nasdaq100∪Dow30 的 Point-in-Time 成分股宇宙,剔除倖存者偏差。
Walk-forward 回測完成;監督排序、MASTER、Kronos 等 ML/DL 增強經 RankIC 檢驗後否決。
三種子 SAC 集成 + 12-1 動量 Top-10 + 月度 VWAP 執行框架凍結。
IBKR 模擬盤 $1M 上線,真實撮合、真實佣金、前向 track record 建立。
SPY 尾部對沖建倉完成;機構門戶上線,持倉/流水/淨值全透明披露。
真實資金募集與法律實體註冊進行中 —— 下一步。
S&P500∪Nasdaq100∪Dow30 · 12-1動量Top10 · SAC集成權重 · SPY尾部對沖
12-1動量等權Top10 50% + 恆定防守層(TLT/GLD/SHY) 50% · 月再平衡 · LEAN引擎審計(含IBKR費率/日度回撤) OOS CAGR 18.9% MaxDD -19.5% Sharpe 0.57 · 全窗13.2%/-23.5% · 穩健檔35/65全窗驗證: 10.6%/-18.7% · 2026-10-12起IBKR真實成交紙盤
紅利質量腿(TTM股息率Top6+穩定派息+200日線上)+ CTH近高動量腿(63d/252d近高比率Top10) 50/50純多頭月度再平衡 · 點時成分宇宙(PIT) OOS CAGR 18.9% MaxDD -30.5% Sharpe 0.86 · 全窗14.3%/-32.1% vs 2800.HK 6.3%/-49.4% · 2026-10-12起IBKR真實成交紙盤
受邀客戶獲得 API Key,直接讀取持倉、淨值與月度收益 —— 每日淨值經 Merkle + Ed25519 承諾簽名,可離線獨立驗證。
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statsnavholdingsmonthlyversion「我們不預測市場 —— 我們只爲動量定價。」