系统化量化 ·
我们在美国大盘股的截面动量中寻找信号 —— 由强化学习定价,以纪律执行,用期权守住尾部。每一个决策都可复现、可审计。
价格即信息。
信息即优势。
优势即阿尔法。
12-1 动量因子 —— 学术验证最充分的价格异象之一。Point-in-Time 成分股宇宙,杜绝幸存者偏差。
三种子 Soft Actor-Critic 集成决定个股权重与现金仓位 —— 模型可主动降仓,而非永远满仓。
月度滚动 SPY 价外看跌期权,为跳空崩盘买保险 —— 权利金透明计入净值。
我们把一流的量化流程做到极致透明:每个数字可查、每笔成交可追、每次调仓可复现。
规则化信号与执行,情绪不参与决策 —— 涨不追、跌不慌,模型说了算。
逐笔成交、真实佣金、净值承诺与零知识验证方案 —— 数据可信性写入制度。
只用经过同行评议验证的因子;ML/DL 增强未通过样本外检验即否决 —— 复杂性必须自证价值。
尾部对冲、25% 单票上限、显式现金维度 —— 先想回撤,再想收益。
AlphaGo (回测) SPY · 2022-01-04 → 2026-10-02 · 归一化
净值地形 —— 山脊为累计净值,峡谷为回撤(数据驱动,非装饰)
从研究到实盘验证,每一步都可审计。
构建 S&P500∪Nasdaq100∪Dow30 的 Point-in-Time 成分股宇宙,剔除幸存者偏差。
Walk-forward 回测完成;监督排序、MASTER、Kronos 等 ML/DL 增强经 RankIC 检验后否决。
三种子 SAC 集成 + 12-1 动量 Top-10 + 月度 VWAP 执行框架冻结。
IBKR 模拟盘 $1M 上线,真实撮合、真实佣金、前向 track record 建立。
SPY 尾部对冲建仓完成;机构门户上线,持仓/流水/净值全透明披露。
真实资金募集与法律实体注册进行中 —— 下一步。
S&P500∪Nasdaq100∪Dow30 · 12-1动量Top10 · SAC集成权重 · SPY尾部对冲
12-1动量等权Top10 50% + 恒定防守层(TLT/GLD/SHY) 50% · 月再平衡 · LEAN引擎审计(含IBKR费率/日度回撤) OOS CAGR 18.9% MaxDD -19.5% Sharpe 0.57 · 全窗13.2%/-23.5% · 稳健档35/65全窗验证: 10.6%/-18.7% · 2026-10-12起IBKR真实成交纸盘
红利质量腿(TTM股息率Top6+稳定派息+200日线上)+ CTH近高动量腿(63d/252d近高比率Top10) 50/50纯多头月度再平衡 · 点时成分宇宙(PIT) OOS CAGR 18.9% MaxDD -30.5% Sharpe 0.86 · 全窗14.3%/-32.1% vs 2800.HK 6.3%/-49.4% · 2026-10-12起IBKR真实成交纸盘
受邀客户获得 API Key,直接读取持仓、净值与月度收益 —— 每日净值经 Merkle + Ed25519 承诺签名,可离线独立验证。
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一个请求头即可取数;数据与网站同源、同日推送。
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statsnavholdingsmonthlyversion「我们不预测市场 —— 我们只为动量定价。」