策略方法论
AlphaGo 美股均衡一号 策略方法论
动量收益 50% + 恒定防守层 50%:用 TLT/GLD/SHY 的防守资产对冲动量崩盘日。
流程
| 1 | 动量腿:同一 PIT 宇宙 12-1 动量 Top10 等权(与动量一号共享信号,但等权不加 SAC) |
| 2 | 防守层:TLT(长债)/GLD(黄金)/SHY(短债)恒定各约1/3,雷打不动 |
| 3 | 月度再平衡回 50/50 —— 动量暴涨后自动止盈,崩盘后自动补仓 |
| 4 | LEAN 引擎独立审计:含 IBKR 费率与逐日回撤口径 |
参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 动量/防守 | 50/50 |
| 动量腿 | 12-1 Top10 等权 |
| 防守层 | TLT+GLD+SHY |
| 再平衡 | 月度 |
风险与注记
· 动量腿与动量一号同源,回撤方向一致但幅度减半
· 防守层在股债双杀(2022)中也会回撤
详细策略白皮书与月度报告见报告区。本平台为纸盘验证,非注册基金。