策略方法論
AlphaGo 美股均衡一號 策略方法論
動量收益 50% + 恆定防守層 50%:用 TLT/GLD/SHY 的防守資產對沖動量崩盤日。
流程
| 1 | 動量腿:同一 PIT 宇宙 12-1 動量 Top10 等權(與動量一號共享信號,但等權不加 SAC) |
| 2 | 防守層:TLT(長債)/GLD(黃金)/SHY(短債)恆定各約1/3,雷打不動 |
| 3 | 月度再平衡回 50/50 —— 動量暴漲後自動止盈,崩盤後自動補倉 |
| 4 | LEAN 引擎獨立審計:含 IBKR 費率與逐日回撤口徑 |
參數
| 參數 | 值 |
|---|---|
| 动量/防守 | 50/50 |
| 动量腿 | 12-1 Top10 等权 |
| 防守层 | TLT+GLD+SHY |
| 再平衡 | 月度 |
風險與註記
· 動量腿與動量一號同源,回撤方向一致但幅度減半
· 防守層在股債雙殺(2022)中也會回撤
詳細策略白皮書與月度報告見報告區。本平臺爲紙盤驗證,非註冊基金。