產品線
AlphaGo 美股均衡一號 50% 等權12-1動量Top10(三大指數成分) + 50% 防守層(TLT/GLD/SHY各1/3) · 月度調倉 · LEAN引擎審計(真撮合+IBKR費率)
12-1動量等權Top10 50% + 恆定防守層(TLT/GLD/SHY) 50% · 月再平衡 · LEAN引擎審計(含IBKR費率/日度回撤) OOS CAGR 18.9% MaxDD -19.5% Sharpe 0.57 · 全窗13.2%/-23.5% · 穩健檔35/65全窗驗證: 10.6%/-18.7% · 2026-10-12起IBKR真實成交紙盤
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13.2%回測年化
0.71夏普比率
-23.5%最大回撤日度
13.3%年化波動
18.9%樣本外年化2022-01-03→
-19.5%樣本外回撤
回測數據截至 2026-10-06
淨值曲線(回測+紙盤) 基準: SPY
圖例:橙=虛擬賬本(按月初信號理論建倉);綠=實盤成交(IBKR 實際下單逐筆歸屬,含滑點/整手/時點差)。兩者起點不同——實盤第一筆成交晚於信號日,短期數值不可直接對比;同日起的收益差由每日監控(A7)計量,>2% 觸發告警。
當前目標持倉 2026-10-20 · us-balanced v2: 50% ew-mom-top10 + 50% TLT/GLD/SHY
| 代碼 | 動量分位 | 宇宙排名 | 12-1 動量 | 13周 | 21日波動 | AI Score* | 目標權重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | — | — | — | — | — | — | 16.67% |
| GLD | — | — | — | — | — | 6 | 16.67% |
| SHY | — | — | — | — | — | 4 | 16.67% |
| SNDK | #1/510 | +1183% | -6% | 67% | 8 | 5.00% | |
| MRNA | #4/510 | +389% | +236% | 79% | 4 | 5.00% | |
| LITE | #2/510 | +474% | +44% | 70% | 7 | 5.00% | |
| MU | #3/510 | +398% | +10% | 47% | 7 | 5.00% | |
| STX | #5/510 | +286% | -9% | 69% | 7 | 5.00% | |
| DELL | #7/510 | +212% | +37% | 63% | 8 | 5.00% | |
| WDC | #6/510 | +281% | -28% | 62% | — | 5.00% | |
| INTC | #8/510 | +168% | +2% | 70% | 7 | 5.00% | |
| MRVL | #11/510 | +146% | +27% | 50% | 7 | 5.00% | |
| TER | — | — | — | — | — | — | 5.00% |
動量分位 = 點時宇宙中 12-1 動量的百分位(100 = 第1名)。13周=近63日收益;21日波動=年化。指標按信號日計算。
*AI Score 爲 Danelfin 第三方評分(1-10),懸停顯示 技術/基本面/情緒/低風險 四個子分;外部參照,非本基金信號。截至 2026-10-20。
行業暴露(目標權重)
動量策略的行業集中是特徵而非缺陷 —— 集中度隨信號輪動。
基金資料
| 回測起點 | 2009-01 |
| 基準 | SPY (S&P 500) |
| 投資範圍 | 美股動量50% + TLT/GLD/SHY 防守層50% |
| 持倉數 | 動量腿Top-10等權 |
| 調倉 | 月度 |
| 幣種 | USD |
| 規模口徑 | $400,000 獨立模擬盤 |
| 費率 | 自營 · 無管理費 |
| 結構 | 紙盤驗證中 · 非註冊基金 |
回測段爲LEAN引擎日度口徑;配比參數自2026-10凍結,今後改動僅對2026+前向數據評估;紙盤段自2026-10起前向記賬,非真實成交。注意:本產品動量腿與動量一號同宇宙同選股(周度收益相關≈0.89),同時持有屬槓桿選擇而非分散;趨勢門控/波動目標變體經LEAN矩陣驗證不優於基線,防守層雙動量dyn1待全窗複覈。