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AlphaGo 美股動量一號 S&P500∪Nasdaq100∪Dow30 點時尚時宇宙 · 12-1動量Top10 · SAC三種子集成權重 · SPY虛值put價差尾部對沖 · 月度調倉
S&P500∪Nasdaq100∪Dow30 · 12-1動量Top10 · SAC集成權重 · SPY尾部對沖
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48.9%回測年化
1.22夏普比率
-31.7%最大回撤日度
39.0%年化波動
48.9%樣本外年化2022-01→
-31.7%樣本外回撤
回測數據截至 2026-10-02
淨值曲線(回測+紙盤) 基準: SPY
圖例:橙=虛擬賬本(按月初信號理論建倉);綠=實盤成交(IBKR 實際下單逐筆歸屬,含滑點/整手/時點差)。兩者起點不同——實盤第一筆成交晚於信號日,短期數值不可直接對比;同日起的收益差由每日監控(A7)計量,>2% 觸發告警。
當前目標持倉 2026-10-11 · SAC集成权重 · 月度调仓
| 代碼 | 動量分位 | 宇宙排名 | 12-1 動量 | 13周 | 21日波動 | AI Score* | 目標權重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | #1/510 | +1183% | -6% | 67% | 8 | 18.48% | |
| INTC | #8/510 | +168% | +2% | 70% | 7 | 18.19% | |
| STX | #5/510 | +286% | -9% | 69% | 7 | 12.70% | |
| MRVL | #11/510 | +146% | +27% | 50% | 7 | 8.60% | |
| WDC | #6/510 | +281% | -28% | 62% | — | 5.84% | |
| MU | #3/510 | +398% | +10% | 47% | 7 | 5.22% | |
| MRNA | #4/510 | +389% | +236% | 79% | 4 | 5.13% | |
| LITE | #2/510 | +474% | +44% | 70% | 7 | 3.83% | |
| DELL | #7/510 | +212% | +37% | 63% | 8 | 3.32% | |
| AMD | #14/510 | +114% | +14% | 55% | 5 | 2.41% |
動量分位 = 點時宇宙中 12-1 動量的百分位(100 = 第1名)。13周=近63日收益;21日波動=年化。指標按信號日計算。
*AI Score 爲 Danelfin 第三方評分(1-10),懸停顯示 技術/基本面/情緒/低風險 四個子分;外部參照,非本基金信號。截至 2026-10-20。
宇宙動量寬度 信號日 2026-10-11
| 宇宙規模(時點) | 510 只 |
| 動量寬度(12-1>0) | 61.8% |
| 宇宙中位動量 | +6.6% |
| Top10 平均動量 | +370% |
寬度>50% = 趨勢市對動量有利;<50% = 動量環境惡化,模型傾向提高現金。
行業暴露(目標權重)
動量策略的行業集中是特徵而非缺陷 —— 集中度隨信號輪動。
基金資料
| 回測起點 | 2022-01 |
| 基準 | SPY (S&P 500) |
| 投資範圍 | S&P500 U Nasdaq100 U Dow30 點陣時成分 |
| 持倉數 | Top-10 個股 + SPY 虛值put價差對沖 |
| 調倉 | 月度(每月首個交易日) |
| 幣種 | USD |
| 規模口徑 | $400,000 獨立模擬盤 |
| 費率 | 自營 · 無管理費 |
| 結構 | 紙盤驗證中 · 非註冊基金 |
動量因子策略:月度信號調倉,個股上限25%,集中持有當月動量最強的10只大盤股。尾部風險用SPY看跌價差對沖(買5%虛值put+賣15%虛值put),保費預算約0.3% NAV/月。回測含真實成本假設(佣金+滑點);樣本外自2022-01起。